Dynare

모델 시뮬레이션과 추정

파라미터 보정(calibration)이 주어진 상태에서 모델 시뮬레이션을 수행할 수 있으며, 데이터셋을 바탕으로 파라미터 추정을 실행할 수도 있습니다. 이때 칼만 필터·스무더, 베이지안 추정을 위한 MCMC 기법 등이 내부적으로 활용됩니다.

다양한 모델 유형 지원

DSGE 모델, OLG 모델, 완전 예측(perfect foresight) 모델 등을 지원합니다. 거시경제 연구에서 자주 사용되는 합리적 기대 모델과 학습 기반 기대 형성 모델을 모두 다룰 수 있습니다.

정책 분석 및 추가 작업

모델 해법과 추정 외에도 최적 정책 계산, 식별 분석(identification), 민감도 분석(sensitivity analysis) 등을 수행할 수 있습니다. 최적 제어, 그래프 알고리즘 등의 기법이 내부적으로 사용됩니다.

기대 형성 방식의 유연성

합리적 기대 모형을 기준으로 하되, 미래를 정확히 예측하는 완전 예측 모형, 그리고 제한적 합리성이나 학습 과정을 통한 기대 형성 모형까지 동일한 환경에서 다룰 수 있습니다.

Dynare는 어떤 모델을 다룰 수 있나요?

DSGE 모델과 OLG 모델을 비롯하여 합리적 기대 모형, 완전 예측 모형, 학습 기반 기대 형성 모형 등 다양한 거시경제 모델을 처리할 수 있습니다.

어떤 소프트웨어 환경에서 실행되나요?

MATLAB, GNU Octave, Julia 위에서 동작합니다.

라이선스는 무엇인가요?

대부분의 소스 코드는 GPL-3.0-or-later로 배포되며, Dynare는 자유 오픈소스 소프트웨어입니다.